PÉREZ LÓPEZ, CÉSAR / MORAL ARCE, IGNACIO
El objetivo de este libro es la presentación de las técnicaseconométricas y su tratamiento con el software STATA, que es una delas herramientas más adecuadas de cálculo automatizado para trabajaren Econometría. El primer bloque de contenido se ocupa del modelolineal de regresión múltiple y de toda su problemática, incluyendo ladetección y tratamiento de la autocorrelación, heteroscedasticidad,multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observacionesinfluyentes, errores de especificación, exogeneidad y regresoresestocásticos. Un segundo bloque aborda el análisis univariante deseries temporales a través de la metodología Box Jenkins para modelosARIMA, el tratamiento de los modelos de intervención y los modelosunivariantes de la función de transferencia. Un tercer bloque se ocupa de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza simples ymúltiples, así como del modelo lineal general y los modelos mixtos. El cuarto bloque de contenido trata los modelos de elección discreta,recuento, censurados, truncados y de selección muestral, haciendohincapié en los modelos Logit, Probit, Tobit
