La Gestión de Riesgos y la Nueva Regulación Bancaria
La Gestión de Riesgos y la Nueva Regulación Bancaria
Martín Marín, José Luis
El libro, que el lector tiene en sus manos, recopila una serie de trabajos, sobre la gestión de riesgos, publicados por los integrantes del Grupa de Investigación en Finanzas Empresariales y de Mercado homologado por el Plan Andaluz de Investigación: Los artículos, aparecidos prácticamente todos en los primeros años 2000, han sido publicados en las principales revistas de la es...
Sinopsis
El libro, que el lector tiene en sus manos, recopila una serie de trabajos, sobre la gestión de riesgos, publicados por los integrantes del Grupa de Investigación en Finanzas Empresariales y de Mercado homologado por el Plan Andaluz de Investigación: Los artículos, aparecidos prácticamente todos en los primeros años 2000, han sido publicados en las principales revistas de la especialidad. La temática abarcada es relativamente amplía pero creemos que el conjunto de trabajos presentados es bastante consistente y de gran actualidad. Hemos dividido la obra en cuatro partes. En la primera de ellas. dedicada al riesgo de crédito, abordamos temas como el riesgo en carteras de renta fija, los modelos de valoración mediante opciones, el ratíng y la fijación de precios en préstamos comerciales. También tratamos, en dicha parte, las matrices de transición de calificaciones, los contratos derivados de crédito y las calificaciones crediticias soberanas. En la segunda parte. dedicada al riesgo de mercado, se analiza el stresstesting o pruebas de estrés en las metodologias de valor en riesgo o ver y también se aplica la simulación de Montecarlo al cálculo del riesgo de mercado. La tercera de las partes comprende un trabajo sobre el riesgo operacional, en las entidades financieras, aspecto éste muy tratado en el Nuevo Acuerdo de Basilea sobre la regulación bancaria. Por último, en la parte cuarta. nos centramos en el citado Acuerdo de Basilea y sus evidentes implicaciones para el sector bancario y financiero: Creemos que la lectura de la monografía, que presentamos, puede ayudar a la comprensión de los riesgos a los que se enfrentan las entidades financieras y otros agentes del mercado puesta que en ella se analizan los tres tipos clásicos, de crédito, de mercado y operacional. Se ha procurado, en todo momento, utilizar un lenguaje lo más claro posible, dentro de la obvia dificultad de algunos temas, y las herramientas cuantitativas empleadas han sido las indispensables según lo que cada materia requería.
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